Folia.nl weekblad

>Katrien Antonio en Richard Plat, beide als wetenschapper verbonden aan de sectie actuariaat van de FEB, hebben de Johan de Witt-prijs 2011 gewonnen.
>Jenneke Meijer ontving dezelfde prijs voor een actuariële scriptie.

Katrien Antonio en Richard Plat, beide als wetenschapper verbonden aan de sectie actuariaat van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB), hebben de Johan de Witt-prijs 2011 gewonnen voor een actuarieel wetenschappelijke publicatie. Jenneke Meijer heeft dezelfde prijs gewonnen voor een actuariële wetenschappelijke scriptie. De prijs voor de publicatie bedraagt, naast een beeld van Johan de Witt, een geldbedrag van tienduizend euro. De scriptieprijs bedraagt vijfduizend euro. De prijs is uitgereikt door het Actuarieel Genootschap.
De publicatie ‘Microlevel stochastic loss reserving’ van Antonio en Plat brengt de discussie op gang over het gebruik van gedetailleerde data-informatie voor reserveringsdoeleinden. Interessant is dat daadwerkelijk geanalyseerd is wat de methode kunnen opleveren in de reële praktijksituatie, door het te vergelijken met de ‘klassieke’ modellering en met de gerealiseerde uitkomsten.

De winnende scriptie van Meijer, getiteld ‘Een illiquiditeitspremie bij de waardering van verzekeringsverplichtingen. De rol binnen Solvency II’, werd geschreven tijdens een stage bij DNB. De scriptie is geschreven tijdens een stage bij DNB en behandelt uitvoerig de discussie en achtergronden van liquiditeitsproblemen in financiële markten en de gevolgen voor de marktwaarde van verzekeringsverplichtingen, met name voor de te hanteren rentetermijnstructuur. De jury was onder de indruk van de scriptie omdat Meijer ‘een actueel en spannend thema’ had onderzocht.

De Johan de Witt-prijs is vernoemd naar staatsman en wiskundige Johan de Witt (1625-1672), die in 1671 het boekje Waardije van Lyf-renten naer Proportie van Los-renten schreef. Dit boekje over lijfrenten wordt gezien als de start van de verzekeringswiskunde. (DW)